\documentclass{article}%{minimal}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{xepersian}
\settextfont{XB Kayhan}

% دو خط زیر را برای اینکه خطا نگیرید قرار دهید. در نسخه‌های آتی زی‌پرشین حذف خواهند شد
\setpersiansansfont{XB Zar}
\setpersianmonofont{XB Zar}

\begin{document}
سلام، این هم یک \lr{figure} که مشکلی ندارد: 
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics{Knuth}
\caption{ ایشان پروفسور کنوث ( \lr{Knuth}) هستند.}
\end{figure}

\end{document}